| Dr. Tim Vintis | Promotion: 2021 | Klassifikationsverfahren zur Risikobewertung von Jahresabschlüssen - Eine empirische Analyse fehlerhafter Jahresabschlüsse deutscher Unternehmen |
| Dr. Jana Sell | Promotion: 2020 | Quantitative Verprobungsmethoden in der Betriebsprüfung. Evaluation mathematisch-statistischer Verfahren und ihrer Verwertbarkeit in der Rechtsprechung |
| Dr. Paola Janßen | Promotion: 2020 | Schließen mit Erfahrungssätzen - Untersuchung des Zusammenhangs zwischen statistischen und juristischen Methoden der Überzeugungsbildung |
| Dr. Christina Uffmann | Promotion: 2019 | Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen |
| Dr. Tanja Ihden | Promotion: 2017 | Die Relevanz statistischer Methoden in der Rechtsprechung und mögliche Implikationen für die juristische Ausbildung |
| Dr. Sven Thies | Promotion: 2017 | Nichtlineare Modellierung von Hedge-Fonds-Renditen |
| Dr. Gunnar Moys | Promotion: 2017 | Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios |
| Dr. Ludwig Heinzelmann | Promotion: 2016 | Nichtlineare Zinssetzung |
| Dr. Angelika Knauf | Promotion: 2014 | Zinssetzungsverhalten deutscher Geschäftsbanken |
| Dr. Sarah-Magdalena Leschke | Promotion: 2014 | Marketingabhängige Kundenwertbestimmung für Banken |
| Dr. Jan Schopen | Promotion: 2012 | Exogenous Variables in Dynamic Conditional Correlation Models for Financial Markets |
| Dr. Frederik Bauer | Promotion: 2011 | Dynamic Conditional Correlation Models and Portfolio Risk Management |
| Dr. Fionnuala Schultz | Promotion: 2011 | Die Entwicklung des Geldvermögens privater Haushalte in Deutschland |
| PD Dr. Ralf Stecking | Habilitation: 2009 | Support Vector Machines for Credit Scoring |
| Promotion: 1999 | Marktsegmentierung mit neuronalen Netzen |
