Dr. Richard Glende | 2023 | Untersuchungen zur Direction-of-Change Prognose im Querschnitt von Aktienuniversen |
Dr. Stephan Findeisen | 2022 | Auktionspreise und fundamentale Immobilienwerte - Die Bedeutung des Mindestgebotes in Auktionen |
Dr. Tobias-Niklas Glas | 2021 | Asset pricing and investment styles in digital assets - A comparison to traditional asset classes |
Dr. Ulrich Johannes Hammerich | 2021 | Essays on International Asset Pricing, Cultural Finance, and the Price Effect |
Dr. Corinna Frädrich | 2019 | Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz - Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft |
Dr. Richard Mertens | 2017 | Four Essays on the Relation between Distress Risk and Equity Returns |
Dr. Sergej Uschakow | 2017 | Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-Dekomposition |
Prof. Dr. Panagiotis Ballis-Papanastasiou | 2014 | Testing asset pricing models with hedge fund data and hedge fund performance |
Dr. Dennis Hoffmann | 2014 | Langrifstige Kapitalmarktsimulationen Eine empirische Untersuchung der Eignung von Historically Consistent Neural Networks zur langfristigen Kapitalmarktsimulation im Kontext der Alterssicherung |
Dr. Roman Tancar | 2014 | Hedge fund strategy replication |
Dr. Albina Unger | 2014 | The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization |
Dr. Eduard Baitinger | 2014 | Neue Ansätze für das quantitative Asset Management |
Dr. Marcus Deetz | 2013 | Zur Persistenz in der Performance von Hedge-Fonds Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung klassifikationsinduzierter Probleme |
Dr. Christian Fieberg | 2012 | Essays zur Bewertung risikobehafteter Investitionsobjekte |
Dr. Irina Sidorovitch | 2010 | Bewertungsmechanismen und der Stand der Integration auf dem europäischen Aktienmarkt |
Dr. Johannes Hildebrandt | 2009 | Nichtparametrische integrierte Rendite- und Risikoprognosen im Asset Management mit Hilfe von Prädiktorselektionsverfahren |
Dr. Katharina Seiler | 2007 | Phasenmodelle und Investmentstilanalyse von Hedge- und Investmentfonds |
Dr. Ulf Brinkmann | 2006 | Robuste Portfoliooptimierung Eine kritische Bestandsaufnahme und ein Vergleich alternativer Verfahren |
Dr. Britta Kunze | 2006 | Die Überwachung operationeller Risiken - Bedeutung und Aufgaben sowie Möglichkeiten und Grenzen der internen und externen Überwachungsträger deutscher Banken im Rahmen qualitativer und quantitativer Überwachung |
Prof. Dr. Armin Varmaz | 2006 | Rentabilität im Bankensektor Identifizierung, Quantifizierung und Operationalisierung werttreibender Faktoren |
Dr. Andreas Oelerich | 2004 | Robuste Ratingverfahren Ansätze zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren |
Dr. Ingo Möller | 2003 | Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse |
Dr. Ralph Grothmann | 2002 | Multi-agent market modeling based on neural networks |
Prof. Dr. Peter Laudi | 2002 | Fusionen von Genossenschaftsbanken |
Dr. Kerstin Petersmeier | 2002 | Kerndichte- und Kernregressionsschätzungen im Asset Management |
Dr. Hubert Dichtl | 2001 | Ganzheitliche Gestaltung von Investmentprozessen integrierte Modellierung von Entscheidungsabläufen im Asset-Management |
Dr. Claus Huber | 2000 | Wendepunkte in Finanzmärkten Prognose und Asset Allocation |