Alumni

Name	Year of Doctorate	Title
Dr. Richard Glende	2023	Untersuchungen zur Direction-of-Change Prognose im Querschnitt von Aktienuniversen
Dr. Stephan Findeisen	2022	Auktionspreise und fundamentale Immobilienwerte - Die Bedeutung des Mindestgebotes in Auktionen
Dr. Tobias-Niklas Glas	2021	Asset pricing and investment styles in digital assets - A comparison to traditional asset classes
Dr. Ulrich Johannes Hammerich	2021	Essays on International Asset Pricing, Cultural Finance, and the Price Effect
Dr. Corinna Frädrich	2019	Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz - Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft
Dr. Richard Mertens	2017	Four Essays on the Relation between Distress Risk and Equity Returns
Dr. Sergej Uschakow	2017	Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-Dekomposition
Prof. Dr. Panagiotis Ballis-Papanastasiou	2014	Testing asset pricing models with hedge fund data and hedge fund performance
Dr. Dennis Hoffmann	2014	Langrifstige Kapitalmarktsimulationen Eine empirische Untersuchung der Eignung von Historically Consistent Neural Networks zur langfristigen Kapitalmarktsimulation im Kontext der Alterssicherung
Dr. Roman Tancar	2014	Hedge fund strategy replication
Dr. Albina Unger	2014	The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization
Dr. Eduard Baitinger	2014	Neue Ansätze für das quantitative Asset Management
Dr. Marcus Deetz	2013	Zur Persistenz in der Performance von Hedge-Fonds Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung klassifikationsinduzierter Probleme
Dr. Christian Fieberg	2012	Essays zur Bewertung risikobehafteter Investitionsobjekte
Dr. Irina Sidorovitch	2010	Bewertungsmechanismen und der Stand der Integration auf dem europäischen Aktienmarkt
Dr. Johannes Hildebrandt	2009	Nichtparametrische integrierte Rendite- und Risikoprognosen im Asset Management mit Hilfe von Prädiktorselektionsverfahren
Dr. Katharina Seiler	2007	Phasenmodelle und Investmentstilanalyse von Hedge- und Investmentfonds
Dr. Ulf Brinkmann	2006	Robuste Portfoliooptimierung Eine kritische Bestandsaufnahme und ein Vergleich alternativer Verfahren
Dr. Britta Kunze	2006	Die Überwachung operationeller Risiken - Bedeutung und Aufgaben sowie Möglichkeiten und Grenzen der internen und externen Überwachungsträger deutscher Banken im Rahmen qualitativer und quantitativer Überwachung
Prof. Dr. Armin Varmaz	2006	Rentabilität im Bankensektor Identifizierung, Quantifizierung und Operationalisierung werttreibender Faktoren
Dr. Andreas Oelerich	2004	Robuste Ratingverfahren Ansätze zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
Dr. Ingo Möller	2003	Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
Dr. Ralph Grothmann	2002	Multi-agent market modeling based on neural networks
Prof. Dr. Peter Laudi	2002	Fusionen von Genossenschaftsbanken
Dr. Kerstin Petersmeier	2002	Kerndichte- und Kernregressionsschätzungen im Asset Management
Dr. Hubert Dichtl	2001	Ganzheitliche Gestaltung von Investmentprozessen integrierte Modellierung von Entscheidungsabläufen im Asset-Management
Dr. Claus Huber	2000	Wendepunkte in Finanzmärkten Prognose und Asset Allocation

Updated by: Daniel Metko

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